富途牛牛量化交易終極指南：從零基礎期權教學到API實戰

富途牛牛量化交易終極指南：從零基礎期權教學到API實戰

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什麼是富途牛牛量化交易？解放你的交易時間

你是否也曾感到厭倦，每天必須緊緊盯著盤勢，深怕錯過任何一個買賣點？當市場波動劇烈時，情緒總是影響著你的判斷，導致追高殺低？如果你有以上困擾，那麼「量化交易」就是為你量身打造的解決方案。簡單來說，量化交易就是將你的投資策略，透過電腦程式化，讓機器代替你進行24小時不間斷的監控與自動化交易。

富途牛牛平台深知不同投資者的需求，提供了兩種主要的量化交易方式，無論你是程式麻瓜還是開發好手，都能找到適合自己的工具。

免寫程式碼的視覺化策略：適合新手的量化交易入門

想像一下，建立一個交易策略就像在堆樂高積木一樣簡單直觀。富途牛牛的無代碼量化交易工具正是如此！你完全不需要撰寫任何程式碼，只需透過拖拉點選的方式，將各種技術指標（如均線、RSI、MACD）和交易條件（如價格突破、金叉死叉）組合起來，就能打造出專屬於你的交易策略。就像這樣：

  • 📊 設定條件： 「當日K線的5日均線向上穿越20日均線時」
  • 📈 觸發動作： 「以市價買入100股台積電」
  • 📉 設定止損： 「當股價下跌5%時自動賣出」

設定完成後，你還能利用平台內建的「回測功能」，用過去幾年的歷史數據來檢驗你的策略表現如何，不斷優化，直到滿意為止。這對於剛接觸量化交易，或是沒有程式背景的投資人來說，無疑是最佳的入門磚。

進階玩家的選擇：Futu API程式化交易

如果你具備程式開發能力（特別是 Python），並希望實現更複雜、更具彈性的交易邏輯，那 Futu API 就是你的神兵利器。Futu API（Application Programming Interface，應用程式介面）提供了一個橋樑，讓你的自訂程式可以直接與富途的交易系統對接。

透過API，你可以：

  • ✅ 獲取即時數據： 取得毫秒級的股票、期權、期貨即時報價、K線數據、財報資料等。
  • ✅ 執行自動交易： 程式可以根據你的複雜邏輯（例如結合了技術指標、新聞情緒分析、價量關係等）自動下單、改單、撤單。
  • ✅ 打造專屬工具： 開發自己的看盤軟體、策略分析工具、風險管理系統等。

Futu API 的彈性極大，是專業交易員、機構投資者與量化愛好者實現高頻交易與複雜策略的首選。

我該選擇哪一種？無代碼量化 vs. API量化功能比較

為了讓你更清楚地了解兩者的差異，這裡整理了一份比較表：

功能 無代碼量化交易 Futu API 程式化交易
適合對象 投資新手、無程式背景者 開發者、專業交易員、量化研究者
技術門檻 ⭐☆☆☆☆ (極低) ⭐⭐⭐⭐⭐ (高)
策略靈活性 中等，受限於內建指標與功能 極高，可實現任何複雜邏輯
開發速度 快，視覺化操作，即時回測 慢，需編寫、調試、測試程式碼
應用場景 條件單、趨勢追蹤、網格交易 高頻交易、套利策略、多因子模型

MamMon 總結： 如果你只是想自動化執行一些簡單的交易訊號，先從「無代碼量化」開始，這能幫你建立基本觀念；若你胸懷更遠大的策略藍圖，並懂得寫程式，那麼「Futu API」將是釋放你潛能的最終選擇。

富途期權教學：新手入門到實戰下單

除了量化交易，期權 (Options) 也是一個能有效放大收益、或為你的持股提供保護的強大金融工具。很多人聽到期權就覺得複雜，但其實只要搞懂核心概念，你會發現它比想像中更有趣。

期權基礎必修課：Call、Put與4大關鍵名詞解釋

期權的本質是一份「合約」，賦予買方在未來特定時間，以特定價格「買入」或「賣出」某個資產的「權利」。記住，是「權利」而非「義務」。

  • 📞 買權 (Call Option): 看漲期權。賦予你「買入」標的資產的權利。當你強烈預期某支股票會大漲時，就可以買入它的 Call。
  • 📉 賣權 (Put Option): 看跌期權。賦予你「賣出」標的資產的權利。當你認為某支股票會下跌，或者想為你持有的股票買個保險時，就可以買入它的 Put。

一份期權合約包含四個核心要素：

  1. 標的資產 (Underlying Asset): 你交易的是哪家公司的股票期權，如 AAPL (蘋果)、TSLA (特斯拉)。
  2. 履約價 (Strike Price): 未來你可以用這個「約定好的價格」執行買賣權利。
  3. 到期日 (Expiration Date): 這份合約的有效期限，過了這天，合約就失效了。
  4. 權利金 (Premium): 買方為了獲得這個「權利」所需要支付的成本，也是賣方賺取的收入。

【圖文教學】如何在富途牛牛App上買賣第一張期權

在富途牛牛上買賣期權非常直觀，跟著以下步驟，輕鬆完成你的第一筆期權交易：

  1. 第一步：進入個股報價頁面。 打開富途牛牛App，搜尋你想交易的股票（例如：AAPL），進入其詳細報價頁面。
  2. 第二步：點擊「期權」分頁。 在報價頁下方，你會看到「圖表」、「簡況」、「期權」等選項，點選「期權」進入期權鏈。
  3. 第三步：選擇到期日與履約價。 畫面會顯示不同「到期日」的期權鏈。左邊是 Call，右邊是 Put。選擇一個你屬意的到期日，然後上下滑動，找到你想交易的「履約價」。
  4. 第四步：下單交易。 點擊你想買賣的那個權利金價格，App 會彈出交易視窗。輸入你想買賣的「數量」（注意：1張合約代表100股）和「價格」，確認無誤後送出訂單即可。

兩種常見的入門期權策略：Covered Call 與 Protective Put

期權的玩法千變萬化，對於新手來說，從以下兩種相對穩健的策略開始是個不錯的選擇。如果你對更多策略感興趣，可以探索我們的投資策略教學文章。

  • Covered Call (持有股票賣出買權):🔹 情境： 你長期持有一支股票（例如100股台積電），但覺得短期內股價不會大漲，只想賺點額外收入。
    🔹 操作： 賣出一個履約價略高於市價的 Call Option。
    🔹 效果： 你立刻賺到一筆權利金收入。如果到期時股價沒有漲過履約價，你就穩賺這筆權利金；如果漲過了，你的股票會以履約價被賣掉，但加上權利金，你的總獲利依然不錯。這招被稱為「持股收租策略」。
  • Protective Put (持有股票買入賣權):🔹 情境： 你持有一支股票，但擔心短期內可能會有財報或市場利空導致股價大跌。
    🔹 操作： 買入一個履約價略低於市價的 Put Option。
    🔹 效果： 這就像為你的股票買了保險。如果股價真的大跌，你的 Put 會獲利，彌補股票上的虧損。如果股價上漲或持平，你最大的損失就是當初支付的權利金（保險費）。

Futu API 實戰攻略：打造你的自動化交易機器人

準備好進入程式化交易的殿堂了嗎？Futu API 將是你最強大的後盾。讓我們從基礎開始，一步步打造你的交易機器人。

Futu OpenAPI 是什麼？申請資格與安裝流程

Futu OpenAPI 是富途證券官方提供的交易介面，它允許開發者透過網路連接到富途的伺服器，進行行情查詢和交易下單等操作。它的穩定性與速度都經過市場考驗，是眾多量化交易者的首選。更多詳細的技術文件，可參考 Futu OpenAPI 官方說明文件。

  • 申請資格： 通常需要擁有富途證券的真實交易帳戶，並維持一定的資產要求。具體資格請以富途官方公告為準。
  • 安裝流程：
    1. 安裝 FutuOpenD： 這是 API 的核心客戶端程式，需要在你的電腦上運行。
    2. 安裝程式語言函式庫： 以 Python 為例，你需要在你的 Python 環境中安裝 `futu-api` 這個套件。指令為：`pip install futu-api`。

快速上手：使用 Python 連接 Futu API 獲取即時報價

連接 API 並不複雜，以下是一段簡單的 Python 範例程式碼，展示如何連接到 FutuOpenD 並獲取一支港股的即時報價：


# 引入futu api套件
import futu as ft

# 實例化行情上下問
quote_ctx = ft.OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

# 設定要查詢的股票代碼 (騰訊控股)
stock_code = 'HK.00700'

# 獲取即時報價
ret, data = quote_ctx.get_market_snapshot([stock_code])

if ret == ft.RET_OK:
    print(f"成功獲取 {stock_code} 的報價：")
    print(data)
else:
    print(f"錯誤: {data}")

# 關閉連線
quote_ctx.close()

執行這段程式碼後，你就能在終端機看到騰訊控股的最新股價、成交量等詳細資訊了！

實戰範例：編寫一個簡單的均線交叉自動下單腳本

均線交叉（Golden Cross / Death Cross）是最經典的技術分析策略之一。我們來構思一下如何用 API 實現它：

  1. 獲取歷史K線數據： 使用 `quote_ctx.get_cur_kline()` 函數，抓取目標股票過去一段時間（例如100天）的日K線數據。
  2. 計算移動平均線 (MA)： 利用 `pandas` 等數據分析庫，根據收盤價計算出短期均線（如MA5）和長期均線（如MA20）。
  3. 判斷交叉訊號： 編寫邏輯來判斷最新的K線是否出現「黃金交叉」（MA5 由下往上穿越 MA20）或「死亡交叉」（MA5 由上往下穿越 MA20）。
  4. 觸發交易：
    – 如果偵測到黃金交叉，就調用交易接口 `trade_ctx.place_order()`，下達買入指令。
    – 如果偵測到死亡交叉，且你手中有持股，就下達賣出指令。
  5. 持續監控： 將以上邏輯放入一個循環中，設定每隔一段時間（如每分鐘）就執行一次，實現全自動監控與交易。

這只是一個基礎框架，你可以基於此擴展，加入更複雜的濾網條件、資金管理與風險控制模組，打造出更強大、更穩健的交易機器人。

結論

從無需編程的視覺化工具，到靈活強大的程式化交易接口，再到高階的金融衍生品——期權，富途牛牛為不同階段的投資者都鋪好了進階之路。本文為你完整解析了富途牛牛量化交易、期權教學以及 Futu API 的核心功能與實戰應用。投資的終極目標是建立一套屬於自己的、可重複驗證的交易系統，而這些工具正是實現此目標的利器。

現在，你已經掌握了理論基礎。是時候根據你的個人需求、投資風格與技術能力，親身去體驗和探索這些強大的功能了。不要害怕嘗試，從一個簡單的量化策略或一張小額的期權合約開始，讓科技賦能你的投資決策，開啟更高效、更智慧的交易旅程。

常見問題 (FAQ)

使用富途牛牛量化交易或 API 需要額外收費嗎？

一般來說，富途牛牛內建的無代碼量化交易功能是免費提供給用戶使用的。而 Futu API 的使用權限通常會對帳戶資產有一定要求，但 API 本身不收取接口費用。不過，請注意，透過任何方式產生的交易（無論是手動還是自動化）都會正常收取證券交易的相關佣金與平台費。詳細的收費標準建議以富途證券官方網站的最新公告為準。

Futu API 支援哪些程式語言和作業系統？

Futu API 官方提供了對多種主流程式語言的支援，其中以 Python 的社群生態和範例最為豐富，是絕大多數開發者的首選。此外，它也支援 Java、C#、C++ 等語言。至於作業系統，FutuOpenD 客戶端支援在 Windows、macOS 和 Linux 上運行，涵蓋了市面上所有的主流操作系統，開發者可以自由選擇自己熟悉的環境。

期權交易的風險高嗎？新手該注意什麼？

期權交易的風險可以很高，也可以得到有效控制，這完全取決於你使用的策略。作為期權的「買方」，你最大的風險就是損失全部的權利金，風險是有限的。但作為期權的「賣方」（特別是未持有標的資產的裸賣），理論上的虧損是無限的，風險極高。因此，新手應從風險較低的「買方」策略或是有資產保護的「Covered Call」策略入手。務必在投入真實資金前，徹底理解期權的運作機制，並從小額開始，嚴格設定停損點。

量化交易是不是穩賺不賠的保證？

絕對不是。量化交易的本質是「用歷史數據驗證過的有效策略，在未來大概率會重複有效」，但市場永遠充滿不確定性。任何策略都有其適用與不適用的市場環境，歷史回測的績效不代表未來收益。一個好的量-化交易者，不僅要會開發策略，更要懂得監控策略的有效性（Strategy Decay），並持續地優化與迭代。把它當成一個提高交易紀律性與效率的強大「工具」，而非「聖杯」。

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